На каком таймфрейме лучше торговать D1 vs M5

обливаются водой

Где-то на блоге уже есть статья о лучшем торговом таймфейме, вот только там я особо не углублялся в психологические аспекты. В этот раз постараюсь описать основные моменты и различия в торговле на старшем и младшем временном графике. Учитывая тот факт, что практически весь 2016 год и половину 2015 года я торговал на М5-Н1, мне есть что рассказать.

Почему все стремятся перейти на меньший таймфрейм?

Большой загадки в этом нет абсолютно, основной причиной является количество сигналов, которые можно находить на младшем графике. Дело в том, что у большинства трейдеров относительно младшего интервала выстраивается такая вполне себе понятная цепочка: младший таймфрейм = больше сигналов = больше денег. И да, это действительно имеет смысл, ведь все мы уже имеем невероятно огромный опыт, который приводит нас к настолько «простому уравнению». Что может быть проще «Сигналы = деньги».

сигнал деньги

И да, соотношения риска и прибыли из-за маленьких уровней Stop-Loss там тоже значительно больше, а это дополнительный аргумент в сторону торговли на младшем временном интервале.

Как правило, существует ещё одна категория спекулянтов, которые выбирают быстрые сделки лишь для того чтобы получить статус «боевого трейдера», ну вот мол типа я сижу перед компьютером по 10 часов в день, у меня 4 экрана, крутое кресло, плазма на всю стену с новостями Bloomberg, а ещё невероятнейшие круги под глазами, которые подчёркивают мою трейдерскую индивидуальность. Для подобных героев я вскоре напишу отдельную статью.

боевой трейдер

Итак, в свою очередь, я выбрал торговлю на младшем таймфрейме по первой причине. Я просто хотел быстрых сделок с максимальным соотношением риска и прибыли, мол открыл одну сделку в первой половине дня, а потом гуляй сколько хочешь. И, в самом начале я отлично справлялся, результат действительно улучшился, а я наивно полагал, что сделал верный выбор.

М5 вас сожрёт

Основная проблема заключается в том, что я плохо знал себя и свой организм, который по итогу дал мне существенный такой намёк, что пора возвращаться на D1. Основной плюс младшего графика, а именно количество сигналов, обернулся главной проблемой.

Изначально, правило такое, открываешь сделки в первой половине дня, а потом не торгуешь. Даже в случае, если результат получился отрицательным, я всё равно закрывал терминал и шёл заниматься чем-нибудь отвлечённым. По итогу, все преимущества начали скатываться в огромный такой снежный ком. Каждый раз, когда я должен был уйти от терминала, рынок предлагал мне очередную возможность, от которой невозможно было отказаться, и я открывал сделку. Учитывая тот факт, что это М5 таймфрейм, я мог зависнуть перед экраном ещё на 1-1,5 часа.

А потом, мозг словно в тумане, и ты абсолютно не понимаешь что делаешь. Итоговый положительный результат за первую половину дня я благополучно сливал во второй, а через некоторое время я настолько ушёл в дебри, что дни чаще стали закрываться с отрицательным значением.

Позже, после постоянного подобного психологического выматывания у меня абсолютно пропало желание просыпаться утром и идти к терминалу, спал до 13-14 часов. Ещё через некоторое время я осознал, что уже давно никуда не выбирался, постепенно здоровье ухудшилось. В итоге, я забил на всё, год закрыл с маленьким положительным результатом, так как практически перестал торговать.

Изменить свой курс проще, если есть помощник

Очень хорошо, если вы вместе с торговым журналом ведёте торговый дневник. Их отличия заключаются в том, что в ТЖ вы записываете свои сделки и размышления по ним, а в ТД вы на ежедневной или еженедельной основе отмечаете непосредственно свой торговый прогресс и общие впечатления от всего происходящего.

Так вот, переход с D1 на М5 в дневнике просматривается так, словно хиппи постепенно становится ЭМО. В целом, я ухудшил качество жизни, за год почти никуда не летал, в голове был абсолютный негатив, банально не записывал практически никаких видео-уроков. Любой поход в кафе на завтрак или ужин всегда сопровождался мыслью о том, что я могу пропустить сделку. Вероятно, самое печальное в этом всём то, что я начинал ненавидеть торговлю. И единственное, что меня вытянуло из этого болота, это отслеживание своих записей.

Возвращение блудного Лиса

возвращение лиса

В целом, с января 2017 года я решил, что пора возвращать утерянное и постепенно начал восстанавливать торговлю на D1 таймфрейме. Практически по щелчку пальцев всё изменилось, как минимум в общем подходе. Появилось огромное количество свободного времени, на поиск сигнала уходит 5 минут, но на тренировочный анализ (через F12) я уделял более 2-ух часов в день, так было около 1-1,5 месяцев. За правило я взял себе соотношение 1:3 в неделю, этого более чем достаточно для хорошего результата, по итогу абсолютно перестал усложнять себе жизнь в погоне за прибылью.

Спустя некоторое время просто свалил покататься по Европе и встретиться со старыми знакомыми. Казалось бы, вывод очевиден, нужно просто торговать на старшем таймфрейме и рассматривать свою каждую сделку как инвестицию, но и тут есть свои нюансы, ведь рынок постоянно испытывает моё терпение, которое было особенно подорвано при торговле на М5 таймфрейме. Хотя, это не такая уж и большая проблема, если у тебя есть дополнительные любимые занятия помимо торговли.

Вывод о лучшем торговом таймфрейме

В целом, выбирать вам. Я не говорю, что на младшем графике невозможно заработать, ведь на самом деле можно, и даже очень много. Но основная проблема перед вами встанет тогда, когда М5 доберётся до вашего внутреннего «Я», а по итогу превратит вас в своеобразного раба торгового терминала. Как по мне, на М5 стоит торговать используя роботов и прочие алгоритмы, или же вы должны быть невероятно уверены в несокрушимости своей дисциплины. В любом другом случае, пытаться большого смысла нет.

Но тут есть и другая сторона медали, М5 действительно выступил для меня хорошим тренером, так как после него я начал замечать на D1 те закономерности, которые не видел до этого, а это является значительным плюсом в долгосрочной перспективе.

D1 таймфрейм более спокойный, хоть он и не имеет столь большого количества сигналов, зато обладает неоспоримым преимуществом — свободным временем. Вы всегда будете знать, что у вас достаточно много времени для совершенствования своих торговых навыков, а соответственно это уничтожит внутри вас ту спешку, которая обычно ведёт к сливу депозита. Останется только поработать над терпением.

Не знаю что выберите конкретно вы, но я уверен, что мой выбор всегда будет направлен в сторону старших временных интервалов.

Дополнительная информация:

Закон накопления
PPR на страже прибыли
167 пунктов прибыли по USD/JPY

На каком таймфрейме лучше торговать D1 vs M5: 28 комментариев

  1. Александр
    08.05.2017 в 23:28

    Привет, Александр !) Спасибо за такое поучительное руководство, очень вдохновляет)))

    1. admin Автор записи
      08.05.2017 в 23:49

      Привет! Лучше учиться на чужом опыте;)

  2. Евгений
    09.05.2017 в 16:23

    Привет, Александр!
    Поделись выявленными закономерностями на D1. =)

    1. admin Автор записи
      09.05.2017 в 16:51

      Некоторыми поделюсь, только сперва нужно перестроить Price Action 34, и продолжу его записывать и внедрять

  3. Ольга
    09.05.2017 в 17:19

    Спасибо за статью. А я рассчитывала работая на младшем ТФ быстрее научиться торговать. М5 конечно перебор, но Н1?

    1. admin Автор записи
      09.05.2017 в 18:15

      Быстрее можно научиться торговать, если конечно держать своё эмоциональное состояние под полным контролем, так как оно будет играть на младшем таймфрейме решающую роль.

  4. Илья
    10.05.2017 в 18:00

    Я уже думал что мы потеряли лиса!) надеюсь подобные статьи начнут появляться чаще) спасибо за труд!

    1. admin Автор записи
      10.05.2017 в 20:46

      Начнут, раз в неделю точно выходить будут. Ну и в дополнение видео-урок либо со статьёй, либо отдельно=)

  5. Последний самурай
    11.05.2017 в 23:15

    Приветствую вас Уважаемый, такой вопрос, Вы вроде сравнили м 5 -Д1, а что касаемо н4-н1 их же не так напряженно торговать как м 5?

    1. admin Автор записи
      14.05.2017 в 15:13

      Тут просто, любой таймфрейм работает, если трейдер на этом графике может себя контролировать.

  6. Миха
    13.05.2017 в 05:49

    Какая хорошая статья и главное познавательная, только непонятно про (F12). Респект и уважуха тебе с берега Байкала.

    1. admin Автор записи
      14.05.2017 в 15:16

      Когда в терминале нажимаешь кнопку F12, то рынок анализируется свеча за свечой, появляется по одной свече, на которой ты решаешь входить или нет. Спасибо=)

  7. Антон
    14.05.2017 в 12:01

    С возвращением! Рад за тебя! И статья получилась знатная и знаковая:-)

    1. admin Автор записи
      14.05.2017 в 15:18

      Спасибо=)

  8. Марат
    14.05.2017 в 19:00

    Привет !! очень жду продолжения прайс-экшн 34 , думаю и не я один , очень рад твоему возвращению. Твои видео и уроки здорово стимулируют начинающих и изучающих трейдинг .

    1. admin Автор записи
      15.05.2017 в 22:30

      Постараюсь возобновить эту серию уроков в ближайшее время!

  9. Алиаскар
    15.05.2017 в 20:40

    Что имелось ввиду под словами «За правило я взял себе соотношение 1:3 в неделю»?

    1. admin Автор записи
      15.05.2017 в 22:31

      Когда твоя основная цель заработать соотношение риска и прибыли в 1:3 за всю неделю и всё. Если не знаешь, что это такое, то вот видео-эксперимент на эту тему http://forexlis.ru/upravlenie-kapitalom-primer/

  10. Kukarache
    22.05.2017 в 13:40

    Лис, привет ! Так же рад возвращению блудного Лиса ! Ждем новых статей и методов.

    Про риск 1 к 3 и Д-1 — могу сказать на своем опыте.

    Ранее уже писал, что построив простейшую ТС начал торговлю с октября — сентября 2016.
    Все крайне просто. Определяем состояние рынка. Если тренд то торгуем на откате с сигналом свечей. Если флэт то очевидные уровни. Поддержка покупаем по сигналу, сопротивление продаем до поддержки и т.д. Все думаю это знают.

    Рынок в тот период осн тенденция была — рост. Рынок рос, потом остановка флэт. Потом пробой флэта, рост и снова остановка и т.д.

    Все работало как часы! Торговать можно было по методу торгуем по каждой свече. Все работало и во флэте. Четко от уровней поддержки и сопротивления.

    Радости не было предела. И чувству удовлетворения за не зря потраченное время. Вел журнал, вел статистику. Все сделки были со скринами и т.д.

    Получил долю уверенности в своих силах. И увеличил депо.

    И с нового 2017 года поперло ! Поперло все совсем не туда куда нужно было.
    Буквально сразу с января все резко изменилось. Лоси Лоси Лоси.
    Не работало почти ничего. Стратегию по каждой свече вовсе пришлось забыть. Инвесторы ушли с ММВБ. И пошел конкретный запил.

    Подряд противоречащие друг другу сигналы. Куча ложных входов. Выбивание стопов трейдеров любыми способами.

    Складывается ощущение что большие игроки в отсутствии денег на рынке начали охоту за стопами не добитых физиков мелких игроков.

    Только тебе нарисуют явный сигнал на видимом уровне так сразу след свечей или второй выбьют стоп. Нарисуют противоположный сигнал на котором следом так же выбьют стопы и пойдут в др сторону. Во многих бумагах появляется сигнал потом неделю или две нуднейшего флэта а затем выбивание стопов и далее поход в твою сторону.

    При этом про соотношение риск прибыль 1 к 2 можно забыть не говоря о 1 к 3.
    Если ждешь Д-1 свечей. То в предполагаемом тобой месте входа где ты ждал сигнал свеча будет за день такого размера что уже нет никакого запаса для твоих 1 к 2. Либо цена пойдет в твою сторону но на 1 к 1 развернется и через недельку выбьет тебе нервы сон и стоп лосс.

    Пишу лично про свой опыт. Не сомневаюсь, что есть те кто продолжает зарабатывать и на таком рынке.

    По личной статистике — 70 лосей и 30 профитов 1 к 1 максимум. Из 100% сделок. При этом если бы те 30% не крыл раньше а держал бы далее до 1 к 2 то статистика лосевых сделок была бы еще хуже.
    Проще кидать монетку.

    Дальше я решил попробовать ТС на основе формаций. Пробой — ретест, двойное дно, двойная вершина, поджатие и пробой, ложный пробой.

    Могу сказать так на своей статистике — работали только ложные пробои. И абсолютно все ретесты не сработали. Все !

    Брал меньшие ТФ. Н1\Н4 ничего лучше не становилось. Только быстрее шел слив. Да и по факту Н1. Многие говорят — можно не сидеть весь день. Если у вас 22 эмитента из 1-го и 2-го эшелонов. То посмотреть 2 эмитента на закрытие часовой свечи, сделать выводы и наметить планы далее и может быть открыть сделку или стоп — это как раз минут 30-40. И уже пора вновь бежать к терминалу.

    С н-4 уже др дело конечно.

    Потом я делал анализ, что работало в 2016 ? Был тренд !
    Я изучил стратегию 3 экрана элдера. Начал совмещать. На Н-4 искать вариант дальнешйего сильного движения. Ну хотя бы в одну свечу норм размера полноценного. Далее М15 далее ЕМА, далее пробой минимума или максимума, далее откат к ЕМА и сигнал на вход. Скажу — работает это дело.

    Но весь день придется провести у монитора. Те кто торгуют дома и у кого есть семья прекрасно поймут, что посвящать весь ень торговли вам никто не даст, даже если вы решите сделать трейдинг вашим осн источником дохода. Дадут тогда когда трейдинг позволит вам оч хор на нем зарабатывать. Но не нужно себе льстить. Потому как этого не то что не случится сразу, но может с большой долей вероятности не случится никогда вовсе.

    Ну и конечно меньший ТФ это нервы. Особенно после такой серии Лосей !!!

    И вернулся я так же на Д-1.

    Май идет так же с лосями в той же пропорции.
    Была еще одна проблема. Пол депо было в сделках в лонг и стоп заявки сняли по ним по причине их истечения давности.

    Так вот когда я это понял я не закрыл большей чем предполагал убыток и остался на пол депо инвестором с ценами на исторических хаях. Ну хоть дивиденды платят по этим бумагам. теперь только ждать и ждать.

    По второй же части депо — я вернутся решил к своему прежнему долгосрочному стилю, на недельных графиках и без стопов. Так как нужно год хотя бы закрыть хоть в какой-то плюс. ДА и глупо продолжать сливать хоть и не быстро, но по суть-суть. Потому спекулятивную торговлю остановил и начал с того чего начинал — торговля без денег в блокноте.

    Вот такой 2017 год !

    1. admin Автор записи
      07.06.2017 в 18:56

      Привет! Вот так история, возможно, стоит даже рубрику на блоге с подобными историями открывать. В целом, рынок постоянно меняется, просто нужно к сигналам выборочно относиться, мне одного в неделю более чем хватает с 6-ти валютных пар. Хотя, я использую чуть более другой подход в оценке сигнала и его качества. Но, всё это построено на Price Action.

      1. Артур
        08.06.2017 в 00:11

        Да, Саша, сделай пожалуйста такую рубрику историй трейдеров на своём сайте. Интересно будет почитать кто и какой путь прошёл, и сколько людей дошло до конца (до прибыльной торговли), а кому чего-либо не хватило для достижения прибыльной торговли.

        1. admin Автор записи
          08.06.2017 в 02:07

          Хорошо, в ближайшем видео-уроке я объявлю о создании такой рубрики, так как самому очень интересно это.

  11. Дмитрий
    08.06.2017 в 00:31

    Доброго времени! Подскажите пожалуйста, Вы где то на блоге говорили о фазах и о импульсной теории, фазы это что, теория Доу ? Благодарю!
    С возвращением Лис! Очень хочу у Вас обучиться!

    1. admin Автор записи
      08.06.2017 в 02:08

      Нет, не совсем теория Доу, по поводу импульсов можешь почитать Ланса, у него книга достаточно хорошая чтобы начать понимать общую картину.

  12. Newtrader
    25.06.2017 в 16:41

    Добрый день. Лис скажите а каким лотом вы входите в сделку мне нужна точная цифра а не процент от депо. Просто я очень долго торгую но из за того что лот 0.01 наверное у меня ничего и не выходит. Топчусь на месте

    1. admin Автор записи
      10.07.2017 в 10:32

      А как лот 0,01 может влиять на итоговый результат? Тут либо принимаешь правильные решения, либо их не принимаешь. Лот всегда разный, всё зависит от размера уровня Stop_loss, так как риск идёт непосредственно на фиксированную сумму от депозита.

  13. Джахангир
    29.06.2017 в 16:39

    Привет Всем. Я прочитал курс Ланса Бегса. Очень информативно он всё объясняет. Вот только я не нашёл у него Пинбары, Инсайдбары, Фейки и другие паттерны которые Вы учите. Он использует пробой, ложный пробой от уровней и откаты в тренды и ждет появление бычьего или медвежьего обычных свечей.А также он измеряет силу и слабость тренда. Он не ждёт появление Пинбаров или других паттернов. Ответьте пожалуйста, Ланс использует 3 таймфрейма, на старшем отмечает уровни, на среднем изучет тренды и на младшем ищет входы, можно ли все эти действия делать на одном таймфрейме и на каком таймфрейме лучше? Просто у меня есть основная (офисная) работа, мне надо избавиться от просмотра терминала часто. Надеюсь с Вашим опытом найдёться для меня совет. Как вы думаете можно ли торговать как у Ланса Бегса или лучше ждать паттернов ? и ещё какие выводы Вы сделали для себя после прочтение у Ланса, ведь может я наверное что-то упустил или не смог понять? Заранее Спасибо. А насчет таймфрейма Вы точно описали, торговля интрадей очень изматывает и отнимает очень много времени, особенно если у Вас есть основная работа. А Д1 у меня не хватает терпения. Этот недостатог мне надо испраить.

    1. admin Автор записи
      10.07.2017 в 10:40

      Можно использовать непосредственно всё к Н4, думаю, что 1 минута раз в 4 часа обязательно найдётся для просмотра графиков, а уровни можно строить на дневном или недельном таймфрейме, хоть сигналы часто появляться не будут, но в Ваш рабочий график вполне впишутся. В целом, торговать паттерны или что-то другое, это уже выбор самого трейдера.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Школа
1 2 3 4