Как институционные трейдеры создают искусственную волатильность?

risunok

Немного задержал выход видео-урока, пытался сделать его максимально доступным с небольшим экспериментом по инфографике. Итак, сегодня поговорим о том, как институционные трейдеры создают искусственную волатильность на кроссовых валютных парах. А также, постараемся ответить на вопрос, зачем им это нужно?

Зачем создавать искусственную волатильность?

Это самый простой вопрос, так как многие трейдеры знают ответ — для того, чтобы выбивать уровни Stop-Loss начинающих спекулянтов, а выбивание стопов позволяет «большим дядям» закрывать свои позиции за счёт слива других.

Уверен, что у вас была такая ситуация, когда вы открываете сделку, цена сразу идёт против вас, касается вашего уровня ограничения убытков, а потом резко меняет своё направление, но вас это уже особо не волнует, так как попытка быстрой компенсации потери может привести к ещё большему убытку.

Преимущество: у институционных трейдеров есть огромное преимущество перед теми, кто торгует у себя дома, и оно заключается в том, что «дяди» знают месторасположение большого скопления уровней Stop-Loss, но и ещё кое-что. Они обладают информацией об «огромных» отложенных ордерах, то есть о тех точках, где стоят ордера на покупку или на продажу с объёмом в 300.000.000$ и более. И как не воспользоваться такой возможностью, если знаешь, что рынок всегда идёт туда, куда идут большие деньги. Но к нашему счастью, или несчастью, у этих трейдеров бывают проблемы, которые они умеют красиво решать.

Создание искусственной волатильности

«Дяди» торгуют большими объёмами, а для больших объёмов необходима огромная ликвидность, которая не всегда присутствует на кроссовых валютных парах, что не позволяет институционным трейдерам открывать позиции против стопов обычных спекулянтов. Но только посмотрите, как красиво они умеют решать эту проблему:

Ниже, расположена схема того, как создаётся искусственная волатильность при помощи основных валютных пар. Если сразу не поймёте, то особо не углубляйтесь, я всё подробно расскажу в видео-уроке.

Institutional traders

Постараюсь всё немного объяснить. Предположим, что «большие дяди» хотят выбить уровни ограничения убытков, которые находятся немного выше текущей цены по валютной паре GBP/JPY. Но у них, это не получается, так как в данный момент на этой паре мало ликвидности, которая позволила бы войти в сделку большим лотом. Для устранения подобной ситуации они применяют следующие действия — разбивают GBP/JPY на две основные валютные пары (GBP/USD и USD/JPY).

После этого, они открывают сделки на покупку по GBP/USD и USD/JPY. Другими словами, они купили GBP и продали USD по GBP/USD; они купили USD и продали JPY по USD/JPY.

Покупка и продажа USD сокращаются, остаётся покупка GBP и продажа JPY. Всё гениальное просто!

А теперь, можете посмотреть видео:

Ещё больше интересного материала:

Live-сделка. 180 пунктов прибыли от маркет-мейкеров
Что такое гэп ликвидности?
Определяем Closing Price Reversal

Как институционные трейдеры создают искусственную волатильность?: 7 комментариев

  1. Андрей
    03.10.2014 в 12:39

    Спасибо, Александр! Как всё просто, когда понятно, спасибо -)

    1. admin Автор записи
      03.10.2014 в 15:55

      Нет проблем!

  2. Юрий
    03.10.2014 в 23:15

    как бы все понятно и всем давно известно)но как все это дело использовать в торговли?

    1. admin Автор записи
      03.10.2014 в 23:51

      Постараюсь найти пример и показать, как всё делается.

  3. Марина
    09.10.2014 в 10:50

    Я правильно понимаю что мм продают usd и покупают его же на другой паре( как бы сами у себя) при этом на кроссе образуется движуха в ту сторону в которую им надо?

  4. Марина
    09.10.2014 в 10:54

    Или по другому спрошу: покупкой и продажей доллара они как бы снижают его ликвидность в данный момент времени и повышают ликвидность кроссов?

    1. admin Автор записи
      09.10.2014 в 17:05

      Объясню немного иначе: GBP — у нас x, JPY — у, USD примем за 1, таким образом мы получаем:
      Покупка X с продажей 1, и покупка 1 с продажей У
      продажа 1 это у нас -1, покупка 1 это у нас +1, далее -1+1=0, от USD мы избавились
      А вот покупку X и продажу Y мы сократить не можем, так как это разные значения, заменяем X и Y на валюты, получаем покупку GBP/JPY

      В данном случае мы использовали мировую валюту USD в качестве поставщика ликвидности, ведь именно эту валюту торгуют все, то есть в примерах с GBP/USD и USD/JPY она сыграла свою роль и всё.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Школа
1 2 3 4