Эксперимент: защищаем депозит — соотношение риска и прибыли!

ovca

Решил провести небольшой эксперимент, который должен наглядно показать всю силу и эффективность управления капиталом. В сегодняшнем видео-уроке речь пойдёт о соотношении риска и прибыли, конкретно будем иметь дело с 1$ риска на 2$ прибыли.

Предыстория

По выходным я анализирую более 150 сделок своих учеников, и в большинстве случаев у всех есть один и тот же минус — никто не выставляет правильное соотношение прибыли и убытка, чаще всего, устанавливают даже меньшие значения ради того, чтоб получить хоть какую-то копеечку. Очень зря!

Если вы продолжите так торговать, то у вас будут серьёзные проблемы с увеличением депозита, ведь РП (риск прибыль) установлено неверно. Давайте представим такую картину: вы входите в рынок и рискуете в сделке 60$, но при этом вашей целью является уровень в 25$. При хороших рыночных условиях, ваш торговый метод выигрывает в 70% всех сделок, что казалось бы очень круто, но какова картина на самом деле?

not so cool

Вы, наверное, сейчас подумали, что никто не выставляет такого глупого и необоснованного соотношения. Возможно! Но на всякий случай загляните в свой торговый журнал, мало ли.

Как вы поняли, процент выигрышных сделок — это ничто, если сравнивать с РП. Вы можете быть правы в 99% случаев, но будет достаточно одной ошибки для того, чтоб начать свою трейдерскую карьеру с самого начала.

А сейчас, вернёмся к нашему видео-уроку.

В чём заключался эксперимент?

Я выбрал 8 основных валютных пар, на которых открыл 8 ордеров на покупку одинаковым лотом, но с соотношением 1:2. В каждой сделке stop-loss был равен 10 пунктам, а take-profit 20. Через 24 часа я вернулся к терминалу чтобы посмотреть на результат, он был таким, каким я и ожидал его увидеть.

result money managment

5 убыточных сделок и 3 прибыльных, в итоге я заработал 6$ и 32 цента. В идеале, я должен был получить 10$, но так как я устанавливал уровни ограничения убытка и взятия прибыли вручную, а не прописывал их во вкладке «Новый ордер», то результат получился немного корявый, но главная задача выполнена.

ВАЖНО: данный метод не является торговой стратегией.

Партнёрство: если вы хотите обучиться профессиональной торговле на Форекс, тогда вам сюда «Сотрудничаем и зарабатываем вместе«

Дополнительный материал:

Война маркет-мейкерам +180 пунктов
Кто такой торговоголик?
Когда стоит закрыть ордер?

Эксперимент: защищаем депозит — соотношение риска и прибыли!: 13 комментариев

  1. Алексей
    21.08.2014 в 07:35

    Хороший УРОК!!!
    Но его ещё надо научиться выполнять каждый день!!!

    1. Aлексей
      22.08.2014 в 11:02

      Ничего сложного в этом нет. Соотношение риска и прибыли должно быть всегда в пользу тэйк профита в 1,5 — 2 раза — это АКСИОМА, которая не даст «сгореть» Твоему депозиту.

  2. Евгений
    21.08.2014 в 09:30

    На самом деле простая математика:

    мы имеем ТС (я не про транспортное средство, хе) с прибыльными сделками около 80%. Тэйк профит ставим 20, а стоп-лосс 60. Зарабатываем несколько раз по 20, а потом вход вступает 20% оставшиеся, которые за пару движений съедают нашу прибыль. В лучшем случае мы остаемся на месте у нуля.

    Так что соотношение риска и прибыли нужно выставлять как минимум 1:2 в пользу тэйк профита.

  3. Александр
    21.08.2014 в 22:40

    Здравствуйте!

    Давно у меня зреет такой вопрос, и вот фраза «150 сделок своих учеников» напомнила, что его все-таки нужно задать. В Ваших видео с конкретными примерами торговли я часто натыкаюсь на сигналы, которые просто-напросто не замечаю в силу отсутствия опыта. Тем не менее, иногда закрадывается сомнение из серии «А вдруг я заключаю слишком мало сделок?» или, что было бы гораздо хуже, «Вдруг я заключаю слишком много сделок?» Думаю, Вы ведете дневник трейдера, и было бы интересно узнать Ваш показатель усредненного количества сделок за неделю или месяц.

    И еще: иногда замечаю, что целая неделя может пройти без единой сделки. Нормально ли это? 🙂

    1. admin Автор записи
      22.08.2014 в 18:11

      Хороший вопрос, у меня в месяц не более 10 +-2 сделок, иногда только 3. Бывает, две недели я сижу без торгов, но если сомнения до сих пор не рассеялись, то я стараюсь выкладывать видео-уроки, в которых анализирую все сигналы Price Action, по определённой валютной паре за 3 месяца. Вот два таких видео:
      http://forexlis.ru/price-action-audusd/
      http://forexlis.ru/chitaem-ceny/

      1. Александр
        22.08.2014 в 18:49

        🙂 значит, у меня с этим показателем все в порядке.

        Вообще соотношение прибыль/риск 2:1 дает не только финансовое, но и психологическое преимущество. Каждый раз, когда после пары неудачных сделок чешутся руки открыть заветную «удачную», вспоминаю о том, что процент выигрышных сделок не обязан быть фантастически высоким именно благодаря этому правилу. Сразу приводит в чувство и не дает открыть ненужные позиции.

  4. Евгений42
    21.08.2014 в 22:47

    Хороший урок.

  5. Евгений
    22.08.2014 в 02:11

    Алексей, данному «ремеслу» стоит не учиться, а запомнить как «Отче наш» и выполнять всегда.

  6. Zevs
    23.08.2014 в 20:40

    Спасибо, учитель !

  7. Василий
    29.08.2014 в 14:48

    Здравствуйте уважаемые 🙂
    Так или иначе, но я решил тоже провести этот эксперимент.
    Самое интересное, что в результате прибыль. Хотя какие могли быть сомнения? Условия эксперимента: 7 валютных пар, С/Л =10 пунктов, Т/Р=20 пунктов (4 знак). 3 позиции оказались прибыльными, а 4 закрылись по убытку.
    Скриншот:
    https://cloud.mail.ru/public/5220c20011ea%2F%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9C%2C%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82.png
    (ссылка)
    (продублирую, если первая ссылка не откроется).

    ВАЖНО: данный метод не является торговой стратегией. </

    Даже просто исходя из эксперимента можно построить стратегию. Хотя все же, для входов должно быть логическое обоснование, а не просто «от балды».
    Спасибо! Мне понравилось 🙂 Всем успехов!

    1. admin Автор записи
      29.08.2014 в 17:28

      Спасибо за повтор эксперимента, поздравляю с результатом!=)

  8. Сергей
    27.06.2016 в 21:04

    Спасибо хорошая статья. Но вот вопрос, как же тогда торговать пин бары, если он может быть разных размеров, сделку откроем отложенным 50 % по Фибо, стоп лос рекомендуется ставить за носом. И вот в этом случае пины иногда и 10, а иногда и все 25-30 пунктов стопа. И получиться допустим одна сделка 10 пунктов к 20 плюс, а вторая уже 25 к 50 плюс, а вот третья дала 30 стопа и в минус, а если две в минус по 30. Чёто я сам запутался) Как торговать пин бары 1 к 2 отложенным? и чтобы не войти в минус в долгосрочной перспективе

    1. admin Автор записи
      02.07.2016 в 11:08

      Просто необходимо подбирать грамотный лот под каждый стоп, чтобы в каждой сделке была одинаковая сумма риска. Вот, почитай тут http://forexlis.ru/vybor-pozicii/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Школа
1 2 3 4