Пример расчёта позиции
Для того чтобы всё упростить, мы постараемся показать всё на наглядном примере.
Знакомьтесь, это трейдер-новичок Вася.
Давным-давно, когда он ещё был совсем чайником в торговле, он потерял свой депозит из-за того, что постоянно выбирал неправильный размер позиции.
Он был похож на ковбоя, пытающегося поразить большую мишень маленькой пулей.
Он не совсем понимал всю важность правильного выбора размера позиции, и за это он заплатил сполна.
Он решил заново пройти обучение в школе ForexLis чтобы убедиться в своём адекватном понимании этой темы.
В следующем примере, мы покажем вам, как рассчитывается размер позиции, основанный на размере вашего депозита и допустимом уровне риска.
Внимание: выбор размера позиции также зависит от валюты вашего депозита. Переходим к примерам:
№1. Валюта вашего депозита такая же, как и контрвалюта (второе название в паре).
Новичок Вася пополнил свой депозит на 5.000$ и готов начать торговать. Допустим, что он торгует по стратегии свинг-трейдинга на валютной паре EUR/USD, при этом он рискует 200-ми пунктами в каждой сделке.
После того как он потерял свой первый депозит, он решил, что больше не желает терять в каждой сделке более чем 1% от своего депозита. Теперь постараемся выявить правильный размер позиции соответствующий его предпочтениям в риске.
Используя цифры из его депозита и процент, которым он готов рискнуть, мы можем рассчитать долларовый эквивалент предпочитаемого им риска.
5.000$ * 1% (или 0.01) = 50$
Теперь вычислим риск исходя из выбранного уровня stop-loss:
50$ / 200 пунктов = 0.25 $/пункт
И наконец, рассчитаем сам размер позиции, цену еденица/пункт валютной пары EUR/USD. В данном случае, это ровняется 10 тысячам единиц или 1 мини-лот, то есть каждый пункт равен 1 доллару:
0.25 $/пункт *[(10к единиц EUR/USD)/(1 $/пункт)] = 2,500 единиц EUR/USD (что соответствует объёму лота равному 0, 025)
Итак, Василий должен вкладывать в каждую открываемую позицию не более чем 2,500 единиц EUR/USD.
- Достаточно просто, правда?
Но что делать, если наш баланс в той же валюте, что и основная в паре?
Допустим, что Вася отдыхает в Европе зная, что у него на балансе находится 5.000 EUR. Вдруг он получает сигнал от своей торговой стратегии о том, что сейчас можно выгодно продать Евро против Доллара.
Он открывает свой мобильный терминал и принимается рассчитывать размер правильной позиции.
Для этого он использует расчёты, которые проводил, когда его депозит был в долларах США.
5.000 EUR * 1% (или 0.01) = 50 EUR
Теперь переведём эту сумму в доллары, используя котировку контрвалюты. Допустим, что на данный момент 1 EUR котируется по цене 1.5000$ (EUR/USD = 1.5000).
Всё что нам необходимо сделать, это выявит ценность доллара в валютной паре EUR/USD и увеличить эту сумму количеством Евро, которые мы готовы потерять.
(1.5000$/1.0000 EUR) * 50 EUR = 75$
Теперь разделим риск в USD на выбранный стоп-лосс:
75$/200 пунктов = 0.375 $/пункт
Теперь рассчитаем ценность в единицах:
(0.375 $/пункт) * [(10к единиц EUR/USD)(1 $/пункт)] = 3,750 единиц EUR/USD
Поэтому, при предпочитаемом риске в 50 EUR и стоп-лоссом равным 200 пунктам, Вася должен вкладывать в каждый пункт не более 3.750 единиц.
Все ещё достаточно просто, да?
Ничего, далее придётся немного усложнить, попытавшись рассчитать стоимость каждого пункта для валютной пары CHF/JPY.
Дополнительно:
