• Kot Matroskin

Использование баров с большими тенями в торговле

blog-large

Price Action является одним из наиболее эффективных методов анализа цен финансовых инструментов. Практика выявление торговых сетапов способствует росту профессионального опыта трейдера и очень хорошо прокачивает его торговые навыки.

Классический Price Action подразумевает поиск типовых сетапов (таких как пин-бар, внутренний бар и т. д.). Между тем, философия Price Action не ограничивает трейдера в торговле только лишь по общеизвестным паттернам. С ростом опыта трейдера в его практике появляются «авторские паттерны», которые по сути являются плодом его многолетней практической торговли.

Многие знакомы с таким широко известным торговым паттерном Price Action, как пин-бар. Как вы думаете, почему этот паттерн является наиболее популярным и широко используемым? Ответ прост — 

Пин-бар достаточно легко определяется на графике, позволяет находить точки входа с потенциально высоким соотношением риск-прибыль (вплоть до 1:20), и при этом достаточно хорошо отрабатывается.

Чем так приглянулся торговый паттерн пин-бар трейдерам? 

Ответ может вас озадачить, но, спешу вас уверить — сила пин-бара кроется в его длинной тени или, попросту говоря, хвосте.

Опытные трейдеры знают, что бары с длинными тенями образуются либо вблизи сильных ценовых уровней, либо по ходу трендов в местах активной борьбы быков и медведей. Разнообразие конфигураций форм таких баров очень велико, причём настолько, что у двух разных трейдеров могут существовать свои собственные наборы торговых паттернов, основанных на использовании баров с длинными тенями.

Авторские наборы баров с длинными тенями являют собой эдакий «Price Action на стероидах». Именно такой подход — анализ цены, основанный на применении авторских паттернов, имеется в виду опытными трейдерами при разговоре о Price Action.

Бары с большими тенями можно разделить на три большие группы:

  1. Классические модели Price Action (например пин-бар).
  2. «Авторские паттерны», содержащие бары с длинными тенями.
  3. Бары с очень большими тенями. Являются сигналами рыночной нестабильности. 

Проводя анализ рынка с использованием методики Price Action, важно разграничивать бары по величинам их теней. 

Бары, имеющие слишком большие тени (превышающие, к примеру, размер тени пин-бара в несколько раз), стоит рассматривать как сигналы, указывающие на локальную рыночную нестабильность. Следует чётко уяснить, что в такие периоды лучше не торговать.

Запомните: 

Слишком большие тени являются свидетельством нестабильности на рынке. В такие периоды вы должны находиться вне рынка и наблюдать за развитием ситуации. 

Как уже отмечалось выше, бары с длинными тенями формируются в местах активной борьбы быков и медведей, и поэтому представляют наибольший интерес для трейдера. Трейдеров, которые «учились» на бесплатных курсах от брокеров, этот факт может запросто поставить в тупик — ведь им дали чудную простую «торговую методику», суть которой кроется под незамысловатым названием «растёт — покупай, падает продавай».

Метод анализа рынка, построенный на анализе конфигураций баров и, в частности, баров с длинными тенями, отличается чуть менее, чем полностью от «растёт — покупай, падает продавай». «Трендовость ценового движения» при анализе рынка на основе конфигураций баров отходит на второй план и применятся лишь для оценки контекста рыночной ситуации. 

На первое место выходит важность анализа рынка в конкретный момент времени и определения соотношения расстановки сил (активности быков и медведей).

Итак, раз уж мы коснулись пресловутых рыночных трендов, в очередной раз напомню:

  • Направление движения цены в Price Action используется лишь для определения рыночного контекста.
  • Паттерны имеют значительно больший вес по сравнению с направлением тренда при принятии решения о входе в сделку.

Величина теней баров как нельзя лучше иллюстрирует соотношение на рынке количества быков и медведей. Ни один индикатор технического анализа не даст вам настолько ясного понимания рыночной ситуации как Price Action, в особенности основанный на авторских паттернах с использованием баров с длинными тенями. Все индикаторы запаздывают и, если и позволяют заходить в рынок с переменным успехом, то с достаточно низким соотношением «риск-прибыль».

Ладно, достаточно, как говориться, теории, давайте уже перейдём к конкретным примерам.

Пример 1

Пример 1. Быки указывают на уровень стопа

Здесь мы видим сформированный ценовой флэт (выделен голубым цветом) и бар с большими верней и нижней тенями. Отмечу, что в данном случае важно обратить внимание на существенный размер обеих теней. В таких ситуациях рациональнее всего «сидеть на заборе», как говорят трейдеры, т.е. находится вне рынка.

С течением времени происходит формирование серии баров, обозначенной жёлтым цветом. Здесь мы можем наблюдать формирование двух бычьих баров с длинными нижними тенями, что говорит о силе быков на рынке в данной точке. Сформировавшийся паттерн можно использовать в качестве сигнала на вход в Лонг. Стоп устанавливаем на минимуме одиночного бара, выделенного жёлтым цветом (да-да, не забываем про стопы, если не хотим, чтобы в гости неожиданно наведался родственник всех безответственных трейдеров — дядя Коля).

Кто-то может возразить, что в данной ситуации можно было зайти также и в шорт. Да, некоторое рациональное зерно в этом возражении есть. К примеру, первый бар из серии баров, выделенных жёлтым цветом, имеет большую верхнюю тень, что позволяет интерпретировать его как медвежий, однако следующие два бара всё же являются более весомым аргументов в пользу Лонга. К тому же бар, на минимуме которого мы приняли решение об установке стопа, всё-таки говорит о преобладании на рынке быков. В любом случае ещё раз (как говорится «пользуясь случаем») напомню о необходимости постановки стопа. Сомневаться в необходимости заключения сделки — это норма (как любит говорит одна небезызвестная теледоктор), а вот торговать без стопов — это, ну совсем не айс. 

Хороший трейдер сомневается до заключения сделки, плохой - после, а игнорирующий стопы постоянно гостит у дяди Коли.

Пример 2

Пример 2. Медведи сбивают с толку

Следующий рыночный этюд явно попортил немало крови любителям классического Price Action (тем, кто торгует по этому методу «в лоб», без рассмотрения рыночного контекста). Предлагаю вначале рассмотреть ситуацию с позиции «формалиста Price Aciton» - того, кто торгует паттерны Price Action, состоящие только лишь из одного бара.

Начнём с того, что наш формальный трейдер проигнорирует сильный бычий бар и сразу же уцепится взглядом за медвежий пин-бар (подписанный как «Хорошая попытка, но нет»). Вход на этом баре даст быстрого «лося» (особенно учитывая склонность некоторых трейдеров к постановке стопа на уровне 50% от величины тени пин-бара). Получив «лося», наш трейдер увидит сформировавшийся бычий пин-бар (подписанный как «На минимуме этого бара будет стоп») и зайдёт в Лонг, что в теории может принести ему прибыль и частично отбить потери при условии выхода из сделки на следующем баре. Следующий бар (обозначенный как «Медведи не успокаивается») может быть воспринят нашим трейдером как сигнал на продажу. Войдя на этом баре, трейдер может даже получить небольшую прибыль, что ещё более снизит его потери от первой сделки, однако общий итог по всем сделкам будет, скорее всего, отрицательным. Впрочем, трейдеру данный бар может показаться «не каноничным» и он вовсе не будет открывать на нём сделку. 

Итак, каков результат нашего трейдера? 

Убыток и психологическая неудовлетворённость от результата. Посмотрим теперь на ситуацию с точки зрения системного трейдера, т.е. такого, который обращает пристальное внимание не только на форму баров, но и на рыночный контекст.

Сильный бычий бар будет расцениваться системным трейдером как фактор, который сходу отсекает медвежьи сделки. Медвежий пин-бар (подписанный как «Хорошая попытка, но нет»), будет проигнорирован, т.к. быки на рынке крайне сильны. Следующий бар (подписанный как «На минимуме этого бара будет стоп») является бычьим пин-баром и согласуется с текущим рыночным контекстом. Наш системный трейдер отметит этот факт и пометит для себя минимум пин-бара как уровень стопа для потенциальной сделки в Лонг. Бар, названный как «Медведи не успокаиваются», будет также проигнорировать, как не подходящий по контексту. На одном из в дальнейшем сформированных баров, трейдер откроет сделку в Лонг со стопом, определённым ранее (на минимуме бычьего пин-бара). Причина — цена продолжает находится во флэте в контексте бычьего настроения на рынке. Результативность данной сделки не очень высока (соотношение риск прибыль составит 1:1 — 1:2). Однако данная сделка показательна прежде всего с учебной точки зрения. Надеюсь, что я вас хотя бы немного убедил в необходимости рассмотрения групп баров с длинными тенями в рыночном контексте, а не отдельных баров, как это часто делается во множестве материалов по Price Action, заполонивших интернет. 

Пример 3

Пример 3. Сложный разворот

Рыночный контекст — штука, конечно, хорошая, однако даже он не всегда является союзником трейдера. Рассмотрим пример смены рыночного контекста на противоположный и конфигурацию баров, которые сопровождают подобные явления на рынке.

На рисунке мы может видеть сильный бычий бар, который внезапно сменяется флэтом. В ряде случаев, подобный флэт является т.н. «проторговкой», после которой цена продолжает   движение в первоначальном направлении. Наиболее банальный вариант использования проторговки — вход в позицию следом за ценой. Ясно, что в данном случае подобный подход привёл бы к «лосю».

Более правильным способом использования явления проторговки, является анализ конфигурации баров её составляющих. В данном примере для нас имеет значение серия из двух баров, выделенных жёлтым цветом. Данные бары являются медвежьими, часто формируются по ходу медвежьих трендов, что позволяет относить их к сигналам на вход с шорт. Как правило, два следующих друг за другом подобных медвежьих бара являются достаточно сильным сигналом на продажу. 

Встречаются также серии из большего числа баров. Характерной особенностью подобный серий баров является то, что максимум каждого из последующих баров имеет меньшее значение по сравнению с предыдущим.

В данном примере вход в сделку можно осуществить на втором баре серии. При этом стоп можно выставить на уровне максимума первого бара. Соотношение риск-прибыль в подобной сделке будет составлять порядка 1:4.

Заключение

Бары с большими тенями являются отличными помощниками в торговле. В отличии от паттернов Price Action, основанных на одном баре, анализ рыночных ситуаций путём анализа конфигурации и места расположения баров с большими тенями, позволяет существенно глубже проводить анализ рынка. Наиболее эффективными точками входа являются точки, рассчитанные на основе анализа трёх и более баров с большими тенями.

Рассмотренный в статье анализ позволяет искать как точки входа на разворот, так и по тренду. Я рекомендую сосредоточится именно на точках входа на разворот, как наиболее оптимальных с точки зрения соотношения риск-прибыль.

Вход в сделки с торговлей разворотов в Лонг оптимален при поиске серий как классических пин-баров, так и бычьих баров с длинными тенями, а также их комбинаций.

Шортовые сделки наиболее оптимально открывать в начале нисходящего движения при формировании серии из двух медвежьих баров с длинными тенями.

Помните, что паттернов для торговли с использованием баров с длинными тенями нет в том понимании, в котором они существуют в случае с классическим PriceAction. Все подобные паттерны являются «авторскими» и разрабатываются трейдеров в процессе практической торговли.

Избегайте торговли с использованием баров с очень большими тенями. Данный тип баров формируется в периоды нестабильности на рынке, а торговля в такие периоды сопряжена с повышенной вероятностью получения убытков.
Торгуйте с помощью собственно разработанных паттернов на основе баров с большими тенями и зарабатывайте.

Желаю всем удачи и попутного тренда!

Дополнительно:


Комментарии

Комментарии для сайта Cackle
blog-photo
  • Kot Matroskin
Торговля импульсных и коррекционных движений

Трендовые движения цены можно разделить на две основные составляющие — импульсное и коррекционное движение...

blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз EUR/USD на 4 ноября

Валютная пара EUR/USD сделала то, что поставило многих трейдеров в тупик. В нисходящем тренде у нас образовался Пин-Бар на покупку по незавершённому...

blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз EUR/USD на 5 ноября

Если посмотреть на график валютной пары EUR/USD, то мы можем увидеть, что всё идёт по плану, который я пояснял в прогнозе на 4 ноября. Как мы можем...

blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз GBP/USD на 10 сентября

Уверен, что никто ещё не забыл тот гэп размером в 160 пунктов! Но очень странно, что он ещё не закрыт, ведь в 90% случаев рынок всегда всегда перекрывает такие окна...

blog-photo
  • Kot Matroskin
Торговля с помощью пин-баров на часовых ТФ

Использование моделей Price Action на часовых ТФ требует от трейдера выполнения более детального анализа графика цены по сравнению...

blog-photo
  • FOREXLIS
Прогноз EUR/USD на 11 сентября

На графике валютной пары EUR/USD всё ещё сохраняется неопределённость. Вчера, рынок никто не смог взять под свой контроль, поэтому он снизился...