Эффективен ли паттерн Price Action «Внутренний бар»
В сегодняшней статье мы рассмотрим паттерн Price Action «Внутренний бар» (Inside Bar). Данный паттерн относится к «моделям разворота». Предлагаю рассмотреть примеры рыночных ситуаций с данным паттерном. Традиционно, рассмотрение будем производить на фоне рыночного контекста каждой отдельно взятой ситуации на рынке.
Пример 1. Внутренний бар в рамках флэта
В данной рыночной ситуации мы можем наблюдать формирование паттерна «Внутренний бар» в рамках флэта. В теории классического Price Action утверждается, что в данном случае необходимо открывать позицию на покупку (паттерн относится к сигналам разворота). Несложно видеть, что результатом подобной сделки явился бы банальный лось. В очередной раз вы можете убедиться в порочности практики анализа цены только лишь на основании графической модели Price Action без учёта рыночного контекста.
Разберём ситуацию, используя анализ рыночного контекста
Продолжительный флэт (как в рассматриваемой ситуации), вызван неопределённостью на рынке. Между тем, в районе формирования паттерна «Внутренний бар» мы можем наблюдать несколько медвежьих пин-баров. В данном случае данные пин-бары являются следами деятельности рыночных медведей (продавцов по рынку). Цену не пускают наверх.
Какую информацию можно извлечь из паттерна «Внутренний бар»?
Медвежья свеча, составляющая паттерн, говорит о высокой активности медведей, которые способны своими рыночными ордерами исполнить все лимитники покупателей.
Бычья свеча, входящая в состав паттерна, демонстрирует готовность быков «держать оборону», выкупая лимитники продавцов. Следующая бычья свеча (следующая непосредственно за паттерном) приводит цену на уровень, оккупированный медведями (выше данного уровня — только верхние тени медвежьих пин-баров, т.е. выше данного уровня медведи начинают активно заходить рыночными ордерами, снижая цену).
Итог: цена находится вблизи сильного уровня сопротивления, созданного большим числом лимитников медведей и к тому же готовых активно заходить в рынок при достижении ценой данного уровня.
Что происходит далее — несложно видеть. Медведи активно включаются в игру. Паттерн «Внутренний бар» не сработал. Паттерн противоречил рыночному контексту — покупатели банально ушли с рынка.
Что нужно вынести из данного примера?
«Внутренний бар» необходимо крайне осторожно использовать в рамках флэта, возможно, проигнорировать его.
Пример 2. Внутренний бар в рамках коррекции
Пример выше являет собой пример работающего паттерна «Внутренний бар». Что происходило в данном случае с точки зрения рыночного контекста?
Три бычьих свечи представляют собой коррекцию после нисходящего тренда. Какое предположение можно выдвинуть касательно соотношения в рынке продавцов и покупателей? Учитывая факт формирования всего трёх бычьих баров, можно сделать предположение о небольшом числе рыночных покупателей. Рост цены обусловлен незначительной активностью медведей, которые не слишком горят желанием выставления лимитников на продажу по низким ценам.
Между тем, рост цены в рамках трёх бычьих пин-баров мотивирует лимитных медведей к увеличению количества рыночных заявок на продажу. Логично предположить, что быками выставляется некий объём лимитных заявок на покупку. Медвежья свеча, входящая в паттерн, может быть интерпретирована как рост числа рыночных заявок продавцов. При этом их количество превосходит количество лимитников быков, что приводит к снижению цены в рамках медвежьей свечи. В данной ситуации можно сделать ставку на медведей, расценивая 3 бычьих свечи как коррекцию, а паттерн — как её окончание.
В данном случае паттерн сработал.
Замечание: данный пример был рассмотрен в образовательных целях. Применять подобные входы в реальной торговле я не рекомендую.
Пример 3. Сложный вход
На мой взгляд «Внутренний бар» относится к наиболее неэффективным паттернам «Price Action». Данный пример демонстрирует это.
Конечно, можно зайти «в лоб» и не знать, как говорится проблем. Загвоздка заключается в том, что вход «в лоб» по «Внутреннему бару» заканчивается в большинстве случаев лосями. Не стал исключением и данный пример.
Рассмотрим ситуацию с точки зрения рыночной механики.
В данной ситуации логичнее обратить внимание на флэт, следующий после восходящего тренда.
Как и во всех подобных случаях флэт образован за счёт лимитников медведей. В данном случае быкам удаётся прорвать эту «линию обороны» медведей.
В подобных случаях наилучшим решением является решение о нахождении вне рынка с ожиданием более выгодного момента для входа.
Что представляет собой паттерн «Внутренний бар» с точки зрения рыночной механики? Мгновенную смену приоритета на рынке, вызванной внешними факторами (например выходом макроэкономических новостей). Подобные факторы являются непрогнозируемыми с точки зрения рыночной механики.
Итак, если мы используем анализ рыночного контекста в дополнение к Price Action, то рыночные ситуации, подобные рассмотренной в данном примере, не стоит использовать в своей торговле.
Подведём итог: несмотря на то, что вход по паттерну «Внутренний бар» в данном примере оказался удачным, использовать подобные рыночные ситуации в реальной торговле я не рекомендую. Не стоит входить в сделку, если нет возможности произвести анализ рыночной ситуации с точки зрения рыночной механики.
Пример 4. Набор торговой позиции
В этом примере «Внутренний бар» полностью противоречит рыночному контексту. Конечно, паттерн сформирован на вершине тренда, поэтому какие-то подозрения должны возникнуть даже у тех, кто использует Price Action в лоб. Мы же посмотрим на ситуацию с точки зрения рыночной механики.
- Первое что бросается в глаза — это бычья свеча большого размера (левая выделенная на рисунке). О чём она может нам рассказать. О том, что покупатели правят баллом? Ну, почти. Тут стоит немного вспомнить о механизме формирования цены. Цена выросла за счёт наличия большого числа лимитных заявок на продажу. Т.к. тело свечи имеет большой размер, то это означает, что продавцы разместили заявки на продажу в большом диапазоне цен. Это похоже на ситуацию набора позиции крупным участником торгов.
- Следом идёт бычий пин-бар — здесь картина становится ещё интереснее. Данные пин-бары часто формируются в моменты рыночных манипуляций. События могли развиваться следующим образом: взвинтив цену на предыдущей свече (большая свеча слева, выделенная на рисунке), быки остановили рост, потеряв желание к покупкам на верхах (что логично). Крупный игрок, ещё не успев набрать необходимый объём позиции на шорт, принял решение о снижении цены, путём размещения заявки на продажу большого объёма. Небольшой объём лимитников покупателей позволил им достаточно легко провернуть данную манипуляцию (ведь покупать на верхах никто не хочет). Во время нахождения цены в районе минимума пин-бара крупный игрок выставил некоторое число лимитников на продажу. Вдохновившись снижением цены, быки вновь приступили к покупкам по рынку, исполнив все лимитники крупного игрока, в результате чего цена достигла цены закрытия пин-бара.
- Далее идёт медвежья свеча также довольно большого размера. Здесь в рынок уже включились рыночные медведи, снижая цену за счёт небольшого числа лимитников покупателей, которые к этому моменту уже сильно подрастеряли мотивацию к покупкам.
- Следующие три свечи не представляют особого интереса, поэтому предлагаю перейти к нашему паттерну (выделен на рисунке). Медвежья свеча говорит об активности рыночных медведей, которые к этому моменту набрали достаточную силу. Следующая бычья свеча — след деятельности наиболее упёртых быков — достаточно большой размер бычьей свечи обусловлен небольшим числом лимитных заявок на продажу, что говорит о том, что крупный игрок полностью загрузился, лимитники выставляет небольшое число медведей, желающих продать выше рынка.
- Далее мы можем наблюдать полную смену настроения рынка на медвежий в соответствии с планом крупного игрока.
Итак, паттерн в данном случае не отработал, потому что полностью противоречил происходящим на рынке процессам.
Пример 5. Флэт против внутреннего бара
В этом примере «Внутренний бар» блестяще отрабатывает, как сказали бы адепты классического Price Action. Предлагаю рассмотреть данную ситуацию с точки зрения рыночной механики и прояснить ситуацию.
Итак, что происходит в данной рыночной ситуации?
В очередной раз мы видим флэт, который, к слову, является отличным индикатором происходящих на рынке процессов.
Флэт образован лимитниками продавцов. Также в рамках флэта мы можем наблюдать два внушительных медвежьих пин-бара, которые недвусмысленно выдают намерение «умных денег». Происходит набор позиции на продажу, подход цены к уровням, на которых размещен очень большой объём лимитников продавцов сопровождается снижением цены — рыночные медведи продают лимитным быкам, сильно снижая цену. В общем — картина маслом. Можно заходить в шорт. Ах да, есть же ещё паттерн)
О чём же нам может поведать паттерн Price Action «Внутренний бар»? Рассмотрим его с точки зрения рыночной механики.
- Бычья свеча — рыночные быки выкупают лимитники медведей.
- Бычья свеча — пин-бар. Быкам всё ещё удаётся выкупать часть лимитников медведей, но свеча закрывается уже ниже по сравнению с предыдущей.
Типичные процессы в рамках флэта, не добавляющие особой информационной ценности.
Отмечу, что в данной ситуации можно заходить в шорт, выставляя стоп на уровне максимума первого из медвежьих пин-баров.
Признаться честно, в данной ситуации даже при всём желании трудно признать данный паттерн хоть немного информационно-полезным. Элементарный разбор флэта дал в разы больше информации.
Пример 6. Внутренний бар. Неужели он работает?
Предлагаю рассмотреть последний на сегодня пример с использованием «Внутреннего бара».
На рисунке вы видите паттерн «Внутренний бар», Обозначенный цифрой «1», вход по которому принёс бы прибыль. Предлагаю всё же рассмотреть данную рыночную ситуацию с точки зрения рыночной механики.
В данной ситуации «Внутренний бар» демонстрирует ни что иное, как неопределённость на рынке — настроение на рынке довольно быстро меняется с «продающего» на «покупающее». Подобные ситуации на рынке являются потенциально опасными и не должны использоваться для входа в рынок. Можно посмотреть и по-другому: всего 2 свечи — это явно недостаточно для проведения анализа.
Как можно провести анализ данной ситуации более детально?
- Паттерн «Внутренний бар» мы просто примем к сведения и в сделку в этот момент заходить не будем.
- Формирование флэта, обозначенного цифрой «2», несколько проясняет ситуацию — в его составе есть свечи с длинными верхними и нижними тенями, участники рынка заинтересованы в рыночных покупках и продажах. На рынке наблюдается паритет.
- Далее происходит формирование бычьего пин-бара, обозначенного цифрой «3». Здесь уже достаточно ясно заметна активность быков, выкупающих всё предложение продавцов. Настрой рынка имеет тенденцию смещения к бычьему.
На основании вышесказанного можно заходить в лонг со стопом на нижней границе флэта.
Итак, в очередной раз «Внутренний бар» выступил всего лишь вспомогательным элементом при анализе цены посредством рыночного контекста.
Заключение
Паттерн «Внутренний бар» может использоваться в качестве вспомогательного инструмента при проведении анализа.
Данный паттерн не может использоваться для анализа в чистом виде. Торговля с использованием только лишь данного паттерна с большой долей вероятности будет характеризоваться крайне низкой эффективностью.
Паттерн не имеет обоснования с точки зрения рыночной механики. В рамках флэта данный паттерн практически бесполезен, вне его — характеризует неустойчивые фазы рынка, торговля в которые настоятельно не рекомендуется.
Данный паттерн сложно рекомендовать к использованию в реальной торговле. Лучше воспользоваться другими паттернами и сконцентрироваться на анализе поведения цены с точки зрения рыночной механики.
Дополнительно:
- Используем зоны скопления лимитных ордеров для поиска оптимальных входов
- Как торговать внутренний бар на разворот движения?
- Разработка собственного торгового метода
