Фейки + Мани-менеджмент = Профит
В этой статье я опишу один из своих любимых торговых сетапов под названием Фейки. Вы узнаете, что это за инструмент и как с ним работать. Так же, как я и обещал в предыдущей статье, расскажу о методе работы с небольшими счетами. Раскрою «секреты» своего мани-менеджмента, тем самым опровергну теорию о том, что на рынках со счетами до 10.000 usd делать нечего, ибо единственный приемлемый риск на сделку – 1%. Таким образом, данная статья может стать комплексным решением основных торговых вопросов, по типу:
- Какой нужен минимальный размер счета, чтобы торговать было комфортно?
- Что такое фейки, какие виды его бывают и как на этом заработать?
- Какие знания нужны для того, чтобы начать зарабатывать на рынке с сегодняшнего дня?
- Как наиболее эффективно управлять рисками, чтобы получать максимальную отдачу от работы торговой системы на маленьких счетах?
После прочтения данной работы советую завести отдельный торговый журнал, открыть демо счет и попробовать применить полученные знания на практике.
Главное для успеха – оставаться терпеливым трейдером и работать по инструкции.
1. Что такое Фейки? Как сигнал выглядит на графике и в каких рыночных ситуациях он образуется?
В дословном переводе Fakey, Fake – означает фальшивый, недостоверный, неправдивый. В нынешнее время этот термин применим к новостным категориям, личностям в социальных сетях, некачественной одежде с подделанной биркой и тому подобное. Но я это слово узнал еще до того, как оно стало мейнстримом. Впервые оно попалось, когда я начал изучать Price Action. Как только я понял, что означает формирование этого паттерна на графике, я тут же включил его к своим методам входа. И по сегодняшний день считаю что фейки – один из сильнейших возбудителей к открытию позиции.
Фейки, это комбинация как минимум из трех свечей. На графике данный сигнал выглядит так:
- Сам сигнал. Это внутренний бар, в котором ложно была прошита материнская свеча (первая в примере). То есть, что бы считать сигнал фейки сформировавшимся, материнская свеча внутреннего бара должна пробиться ценой в одном из направлений, и через некоторое время цена должна обратно вернуться в пределы материнской свечи.
- Как и все в Price Action – действие должно происходить на значимом для большинства уровне поддержки/сопротивления.
Вот как картина выглядит на отдаленном графике. Можно считать этот пример – классикой, потому что:
- Мы имеем сильный уровень, который сначала выступал сопротивлением и потом стал поддержкой.
- Цена при крайнем подходе к уровню образовала внутренний бар. Обращаю ваше внимание на то, что паттерн внутренний бар должен сформироваться либо над уровнем (поддержка), либо под уровнем (сопротивление). Если внутренний бар образуется между уровнем – это уже никакой не ВБ, а скорее всего – сложное ложное пробитие уровня.
- Внутренний бар в нашем примере олицетворяет собой неизвестность. Консолидацию, во время которой трейдеры не уверены в дальнейших маневрах рынка. Поэтому торговать внутри этого паттерна – глупо, лучше оставим это дело любителям поиграть на деньги.
- После образования ВБ есть два развития событий. Первый – цена пробьет материнскую свечу и устремится дальше в том же направлении. Второй вариант – наш вариант (как в примере), цена ложно пробьет материнскую свечу и через некоторое время вернется назад, в ее пределы (не стоит обращать внимание на то, что в данном примере пробивающая свеча сформировалась с гэпом, главное, что она выполнила свою функцию).
Это будет означать, что сейчас в ловушке находятся как минимум следующие категории трейдеров:
- Торгующие отбой от этого уровня.
- Торгующие пробой этого уровня без ретеста.
- Торгующие пробой одной из сторон внутреннего бара (или же выход цены из консолидации).
Паттерн Фейки имеет место быть в любых рыночных ситуациях, и при этом оставаться рабочим инструментом.
Одно лишь исключение – когда такой сигнал витает в пустоте, между уровнями. Как правило, между уровнями нет скоплений лимитных ордеров, а значит, наш сигнал не заработает, так как лимитные ордера выступают ему вроде топлива.
Вот несколько мест для формирования сигнала, на которых мы спокойно можем брать в работу паттерн:
- Фейки на продолжение тренда. Довольно распространенное явление. При восходящем тренде ищем его при коррекции цены к предыдущему свинг-лоу. Образуясь, он хвостом должен ложно пробивать уровень предыдущего максимума. При нисходящем тренде соответственно все наоборот. В момент формирования такого сигнала в ловушку попадают те трейдеры, которые считают, что настал момент смены тренда, и сейчас лучшее время для открытия сделок в противоположную сторону по лучшим ценам.
- Контр-трендовый фейки. Часто такой сигнал появляется в конце трендов и влечет за собой резкое движение в противоположную сторону, которое образует затяжные тренды противоположного характера. Такие сигналы следует ожидать на наиболее значимых линиях поддержки/сопротивления, и они могут приносить невероятные соотношения риска к прибыли. Они появляются реже трендовых, но процент их отработки в нужную вам сторону куда сильней. Это вид сигнала – мой фаворит. Вот пример с графика:
- Следующее место, в котором этот сигнал может сформироваться - флэт. За счет того, что многие трейдеры торгуют внутри флэта (особенно на младших таймфреймах), за его границами выставляются лимитные ордера в достаточном количестве, чтобы фейки получил необходимую силу для начала движения цены в определенную сторону. Однозначно рабочий сигнал!
- И последняя разновидность данной фигуры также является контр-трендовой. Ее формирование обозначает возможное небольшое коррекционное движение против основного движения цены. В своей торговле я стараюсь не брать данный сигнал (или только в исключительно редких случаях, когда интуиция говорит – «Если ты пропустишь эту сделку, ты глупец»). Он чаще всего оказывается убыточным, либо с невысоким соотношением риска/прибыли, по сравнению с другими разновидностями данного паттерна, потому что чаще всего образуется в незначимых местах графика.
Что касается внешнего вида паттерна – он может быть в различных вариациях. Классическим проявлением данного сигнала считается образование внутреннего бара + пинбара, который ложно прошивает одну из сторон материнской свечи своей тенью.
В других случаях ложный пробой материнской свечи может происходить с помощью нескольких свечей и называется это – сложное ложное пробитие.
Также, наподобие ситуации из самого первого примера – прошивающей свечей может стать свеча образовавшаяся после гэпа. На самом деле нет никакой существенной разницы в графических интерпретациях модели. Главное, чтобы она выполняла свои основные функции:
- Внутренний бар обязательно должен сформироваться над\под уровнем.
- После образования ВБ цена должна выйти за границы материнской свечи и через некоторое время вернуться обратно в ее пределы.
2. Фейки с подвохом
Отдельно я хотел бы рассказать о виде паттерна, который своим образованием заманивает в ловушку еще одну категорию трейдеров. На их месте я бы очень огорчался таким развитиям событий. Это касается тех, кто торгует пробой уровня на откате цены к пробитому уровню. Тех, кто торгует по правилам, но все ровно время от времени попадает в ловушку.
Суть их стратегии заключается в том, чтобы дождаться подхода цены к уровню поддержки/сопротивления либо к любой другой аналогичной горизонтальной линии, и после ее пробоя зайти в рынок на ретесте цены к недавно пробитому уровню:
И после того, как маркет-мейкер убедил игроков поучаствовать на повышение инструмента – рынок срывается вниз:
Как нам понять, можно ли входить в рынок после первой свечи, не боясь перехая, как на рисунке выше? Единственным верным индикатором данной ситуации является длинна тени свечи, пробивающей границу материнского бара:
- Для графиков Н4 длинна тени должна составлять не менее 18-22 пунктов. Если тень будет короче, значит, другие игроки не поверили рынку, соответственно – объёмов для маневра нам не хватит.
- Для графиков D1 – минимум 40 пунктов.
Конечно, это не точная наука, поэтому допускаются небольшие отклонения в ту или иную сторону, которые вы будете корректировать уже самостоятельно. В этом случае хорошо пригодятся ваш опыт и интуиция трейдера.
Посмотрите еще раз на пример выше. Свечи, которые я обозначил номерами, в разных случаях могут меняться местами. Если при образовании паттерна первая пробивающая свеча оказалась «красивой» и с длинной тенью, а после нее образовалась свеча с менее длинным хвостом, но которая так же повторила ложное пробитие и вернулась в пределы материнского бара – считайте свой сигнал успешно подтвержденным. Я довольно часто в подобных ситуациях позволяю себе открыть еще один ордер, и передвинуть стопы за последний, недавно образовавшийся максимум, тем самым в разы, увеличивая соотношения риска/прибыли.
Не нужно стесняться входить в рынок повторно после получения стопа
На примере выше, видно, что рынок дал нам возможность войти в сделку при образовании свечи под цифрой «1». Но следующая свеча выбила нас по стопу и возвратилась обратно в зону матери, тем самым дав нам новую возможность войти, но уже с более высокой вероятностью на успех.
Торгуя таким образом – однозначно игра стоит свеч! Потому что такие сигналы достаточно часто готовы принести хорошее соотношение риска к прибыли.
3. Точка входа в рынок по сигналу Фейки
В своей торговле я использую агрессивную тактику входа в рынок. После образования внутреннего бара я отмечаю границы материнской свечи с двух сторон. Далее я ожидаю ложный пробой конкретной стороны материнской свечи и при возврате цены в ее зону – открываю сделку:
Изначально, в любом случае, стоп-лосс фиксируется за тенью нашей свечи, которая образовала паттерн Фейки. Если это «Фейки с подвохом», как описано в предыдущей главе – стоп можно корректировать, перенося за новоиспеченную подтверждающую свечу.
Тейк-профит я ставлю минимум в три раза больше за размер стоп-лосса. Это дает мне гарантию не волноваться во время открытия каждой новой сделки и эффективно перекрывать убытки, если предыдущие несколько сделок закрылись по стопу.
На первый взгляд может показаться, что такой подход является не надежным, что вход слишком ранний и нужно дожидаться какого-либо подтверждения движения в запланированную нами сторону. Но я скажу, что если научиться выбирать только лучшие сигналы – такая техника входа с вероятностью более 70% будет достигать намеченного заранее уровня взятия прибыли. Помимо того, время от времени рынок будет действительно вознаграждать вас «быстрыми прибылями», достигая ваших тейк-профитов за считаные минуты. При использовании других техник входа – к сожалению, вы будете пропускать такие события.
Смотрим на пример еще раз и определяем ситуацию, в которой движение цены более вероятно в одном направлении, нежели в другом, за счет паттерна Фейки:
- Изначально мы имеем сильное движение, которое дойдя к определенному месту, останавливается и разворачивается, тем самым формируя некий уровень поддержки.
- Цена снова подходит к ранее образовавшемся свинг-лоу и формирует паттерн внутренний бар. На этом этапе мы понимаем, что если цена зайдет за уровень «1», то будет активировано множество лимитных ордеров. А это, как мы выяснили, топливо для нашего Фейки.
- Цена активно спускается вниз и затем возвращается в зону материнской свечи, говоря о том, что некоторые трейдеры попали в ловушку. Не забываем измерять размер тени, это важно.
- Убедившись, что все показатели в норме – самое время открыть сделку на покупку и сделать немного денег.
4. Превращаем 100$ в 10.000$ при помощи ловкого управления капиталом
Как я и обещал в предыдущей статье, сегодня я поделюсь с вами своим методом управления капитала, который применял, торгуя на небольших счетах.
С одной стороны никакой магии в данном подходе вы не встретите. С другой же стороны, когда все получается и результаты видны на лицо - другого слова и не подобрать. Но правильней будет сказать, что все же это не магия, а грамотная работа механизма, который идеально настроен по всем параметрам. Шестеренки этого устройства - торговая система, психология и мани-менеджмент.
Давайте по порядку:
- Мы должны иметь торговую систему с ярко-выраженным конкурентным преимуществом и высоким математическим ожиданием. Сегодняшний гость программы – Фейки, идеально справится с таким заданием. Также, к нему можно добавить стратегию торговли пинбаром, которая недавно появилась на страницах этого сайта. Обратите внимание на все примеры качественных сигналов в моих статьях. Они все, как минимум, приносят соотношение риска/прибыли 1к3. Этим преимуществом мы и воспользуемся.
- Данный вид мани-менеджмента сможет заставить поволноваться даже бывалых трейдеров, поэтому он требует небывалого спокойствия во время открытия очередной сделки. В чем дело вы поймете дальше. При торговле данным способом всегда стоит помнить о том, что ваше оружие – торговая система с высокой вероятностью. Вы наделены знаниями, которых нет у большинства трейдеров, поэтому вы уверенно идете к своим целям, не обращая внимания на сложности, которые будут встречаться на пути. Хочешь чувствовать хруст новеньких купюр – придерживайся правил.
- Мани-менеджмент. Вся сладость в том, что рискуя минимальным процентом от первоначального депозита, в случае положительного исхода сделок мы будем получать довольно приличные результаты. В этом примере я буду рекомендовать использовать фиксированную сумму от депозита, которая будет ровняться изначальным 1-3%. Давайте возьмем средину - 2%. Это получается 2$. Не стоит путать фиксированную сумму с фиксированным процентом от депозита. В первом случае, если первая сделка будет убыточной, мы потеряем 2 доллара, и в следующей позиции мы снова войдем теми же 2-мя баксами. А если бы мы постоянно рисковали 2% от депозита, по после первого убытка, вместо 2 долларов нам пришлось бы ставить 1.96 доллара, что является невыгодным и глупым занятием. Продолжаем. Успех своей торговли мы будем измерять «стриками». Это авторское название метода торговли блоками, которые включают в себя три сделки, закрывшиеся по тейк-профиту подряд. Три прибыльных сделки вряд – стрик, то, к чему будет сводиться весь итог торговли.
После каждой успешной сделки, следующую позицию мы открываем размером прибыли с предыдущей сделки, плюс опять-таки наш первоначальный риск в 2%. И так, пока три сделки в ряд не закроются по тейк-профиту.
- Депозит: 100$.
- Соотношение риска к прибыли равняется 1:3.
- Цена стоп-лосса = 2% = -2$.
- Цена тейк-профита = 6% = +6$.
Вот как меняется наша сумма на счету после успешного стрика:
- 100+6=106$
- 106+24=130$
- 130+96=226$
Рискуя суммой, которая равняется двум процентам от первоначального депозита, за короткий период, состоящий из трех сделок, мы добиваемся результата +126%.
После каждого успешного стрика, для наращивания депозита разумным решением будет изменить размер первоначального риска.
Рынок непредсказуем и конечно, достичь чреды из 3 прибыльных сделок не так просто, как кажется. Но не стоит переживать по этому поводу, ведь рискуя фиксированной суммой в 2 доллара, наш депозит сможет пережить даже самые невероятные просадки, вплоть до 50 сделок закрывшихся подряд с убытком. А потом с лихвой восстановиться после удачного стрика. И всегда помните о том, что на нашей стороне конкурентное преимущество!
Дополнительно:
